陳同學
2021-06-12 13:37你好,衍生這里:為什么這里f4不能由零時刻即期利率S4決定呢,如果可以,我們在零時刻,就分別知道了S1,S2,S3S4了就可以算浮動利率了?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
M0K助教
2021-06-15 09:49
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同學你好!
f4是浮動利率。事實上,它在t=3時刻由市場決定,并不是由即期利率計算得到。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
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追問
你好 不是那個無套利公式可以嗎 一級就學了,那就可以推出遠期利率了,就不要等到那個時候了,
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追答
同學你好~
其實按照你的方式來計算,這就不是浮動利率了。
浮動利率一定是按照市場情況來計算才算“浮動”
