Mingchen
2021-06-12 14:49信息比率又和Jenson's alpha結(jié)合在一起了?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-15 10:29
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同學(xué)你好,這里的alpha并不一定是jensen's alpha,這里的alpha只是代表高于benchmark收益率的超額收益率。如果Rb是投資組合P在CAPM模型中的理論收益率時(shí),分子才是jensen's alpha。
