Ray
2021-06-12 15:47請(qǐng)問咱們算價(jià)格的時(shí)候不都是用一般復(fù)利或者連續(xù)復(fù)利，但是這里100*（1-7%*72/365），用的是單利，而且FRA也用的單利，我記得老師說過FRM不考單利，所以現(xiàn)在對(duì)什么時(shí)候用復(fù)利，什么時(shí)候用單利，有點(diǎn)混了。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-15 11:55
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同學(xué)你好，
在折現(xiàn)的時(shí)候，一般使用：連續(xù)復(fù)利，一般復(fù)利。
FRA的計(jì)算settlement的時(shí)候使用單利折現(xiàn)。
這里不是“折現(xiàn)”。這里的利率是“折扣率”。
短期國(guó)債價(jià)值，和歐洲美元期貨價(jià)值，都是使用折扣率來確定的。
短期國(guó)債價(jià)值=面值×(1-折扣率×到期天數(shù)/360)
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
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