RL
2021-06-12 16:28最后那個(gè)ratio是什么呢？老師沒(méi)講到
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-12 23:03
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
它超綱了，二級(jí)衍生品會(huì)詳細(xì)學(xué)習(xí)。
“delta”表示當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)1單位時(shí)，看漲期權(quán)價(jià)格表動(dòng)delta單位，當(dāng)投資組合中有一份股票，此時(shí)應(yīng)該有1/delta份看漲期權(quán)來(lái)對(duì)沖，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)1單位時(shí)，看漲期權(quán)價(jià)格表動(dòng)delta單位x1/delta份=1單位，此時(shí)投資組合綜合效果不會(huì)用波動(dòng)。
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