馬同學
2021-06-13 14:46有幾個問題 1、為什么考的是置信區(qū)間的下線呢 2、為什么用的標準差而不是標準誤 3、平方根法則又是怎么回事
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-15 10:31
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同學你好，
1. 題干問的是fall to，也就是下降到什么水平，所以是區(qū)間的下限。
2. 因為置信區(qū)間針對的是均值，均值所用的“標準差”叫做標準誤，同理在我們做系數(shù)檢驗的時候，系數(shù)也是均值，所以統(tǒng)計量的分母也是標準誤。
3. 這個知識點是在倒數(shù)第二章，收益率和相關(guān)系數(shù)，這個章節(jié)講到的，還是比較重要的一個知識點。在第四門課，也會有所運用，如果之前忽略了這個知識點，建議再復習一下。平方根法則，它的假設(shè)前提是iid，也就是收益是獨立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下，如果我們算出來1天的波動率，要轉(zhuǎn)化成7天的，只需要乘以根號7就可以了，同樣的，我們要轉(zhuǎn)化成1年的波動率，再乘上根號252就可以了，這就是平方根法則了。
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