涵同學(xué)
2021-06-13 14:50老師，上一個異方差里面說t檢驗(yàn)通不過就一定F檢驗(yàn)也通不過，可是實(shí)際上這個是不一定嗎？就比如這里不就是t不通過f通過了。可以看下我上一個問題嗎？這兩者關(guān)系我還是不明白
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-06-15 09:39
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同學(xué)你好！
1.t檢驗(yàn)通不過，不一定F檢驗(yàn)通不過。
F檢驗(yàn)：系數(shù)bi至少一個不為0，t檢驗(yàn)：單個系數(shù)bi不為0。因此可能存在某一個bj不為0，其余bi都為0的情況，此時只有bj的t檢驗(yàn)是通過的，其余t檢驗(yàn)通不過，而F檢驗(yàn)是通過的。
2.關(guān)系見上。
PS:上個問題中，老師只是說對t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有影響，沒說t檢驗(yàn)通不過，F(xiàn)檢驗(yàn)也通不過。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
那為什么條件異方差和自相關(guān)里面，t不可靠最后f也不可靠，t不可靠老師是根據(jù)Sbi推導(dǎo)的，而f不可靠則是說是因?yàn)閠檢驗(yàn)不可靠了、所以是為什么呢？
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追答
同學(xué)你好！
這是并列的關(guān)系，不是t檢驗(yàn)推導(dǎo)到F檢驗(yàn)。是殘差同時影響了t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)。
F-statistic = MSR/MSE，其中MSE是殘差的方差，因此異方差會影響F-statistic。
t-statistic也會受到殘差標(biāo)準(zhǔn)誤的影響，具體公式在另一個回答中寫過了。
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