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Evian, CFA助教
2021-06-13 19:24
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)是比股票價(jià)格波動(dòng)更加劇烈的，例如有一個(gè)call option，此時(shí)S=100，X=95元，IV=5，一天之后S為110月，IV為15元，僅僅看IV不看TV時(shí)間價(jià)值，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格增長(zhǎng)了10%，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值增加了300%。
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