陳同學
2021-06-13 16:11你好,這個公式推導我可以理解 但是是估值還是定價呢,老師說是0時刻定價,但是這個價格也定不出來吧,因為FRA的價格要等期權合約結(jié)束t時刻才知道,才可以和執(zhí)行價格X相比較吧
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1個回答
M0K助教
2021-06-15 10:32
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同學你好!
FRA的利率是在0時刻就決定好的。
這個公式考計算的可能性不大,理解即可。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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