Tony Long
2021-06-13 21:07習題90, R(P)-R(B)應(yīng)該就是曲線P=0.0171+0.8195M上的值,為什么取截距項作為 R(P)-R(B),當做IR的分子來計算
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-15 11:23
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同學你好,這題的縱坐標是portfolio excess return,也就是投資組合的超額收益率也就是E(Rp)-Rf,在計算IR時,分子中的Rb可以是Rf,當橫坐標取0時,就可以直接得到IR的分子。
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追問
整條直線上的點對應(yīng)的值都是RP-RB,為什么只取橫坐標為0時對應(yīng)的點呢?
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追答
不好意思,上面的答案有點問題,這里重新回答一下。具體步驟如下:
