GIN
2021-06-13 21:24請(qǐng)問老師,??家坏?3題,怎么處理α+β和R^2的關(guān)系?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-15 10:50
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同學(xué)你好,二者之間沒有必然的聯(lián)系,alpha表示的截距,beta表示的是系數(shù)估計(jì)量。這道題目直接看R方即可,R方越高,說明該回歸模型對(duì)于zirconium的變動(dòng)的解釋程度越高,那么用該資產(chǎn)來進(jìn)行對(duì)沖,就會(huì)產(chǎn)生更少的基差風(fēng)險(xiǎn)。
