陶同學(xué)
2021-06-13 22:11請(qǐng)問(wèn)老師這道題選擇MAD和Distance為什么都要選？MAD不已經(jīng)可以表示風(fēng)險(xiǎn)的大小嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-15 13:47
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
本題應(yīng)該選擇C。你描述的Distance就是題目中的range（極差）。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差和MAD都大于樣本投資組合的極差和MAD。因此，這兩個(gè)指標(biāo)都表明標(biāo)普500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)更大，兩者都應(yīng)該選擇。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差等于數(shù)據(jù)集中最低值和最高值之間的距離：[29.60% -(- 38.49%)]= 68.09%。鑒于該范圍大于樣本投資組合67.09%的極差，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)高于樣本投資組合。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD等于平均回報(bào)率的絕對(duì)偏差之和，再除以觀測(cè)數(shù)。
考慮到對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD大于對(duì)樣本投資組合的MAD(分別為12.67%和11.78%)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)高于樣本投資組合。
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