GIN
2021-06-14 08:03請問老師,模考一第38題的表格怎么理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-15 13:51
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同學你好,這個題的意思是:
組合中有兩種key rate exposure:KR01(1)和KR01(2)。需要用兩種不同的對沖工具來對沖,一個是Hedge1,一個是Hedge2,這兩個對沖工具各自的KR01(1)和KR01(2)都給了,求對沖工具各自的份數(shù)。
