GIN
2021-06-14 08:03請(qǐng)問老師,??家坏?8題的表格怎么理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-15 13:51
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同學(xué)你好,這個(gè)題的意思是:
組合中有兩種key rate exposure:KR01(1)和KR01(2)。需要用兩種不同的對(duì)沖工具來對(duì)沖,一個(gè)是Hedge1,一個(gè)是Hedge2,這兩個(gè)對(duì)沖工具各自的KR01(1)和KR01(2)都給了,求對(duì)沖工具各自的份數(shù)。
