房同學
2021-06-14 13:50為什么說基差風險最小 對沖效果越好呢 可是在short hedge 中 基差風險越大 賺的越多 哪樣對沖不就更好了嘛
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-15 14:09
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同學你好,對沖不是為了賺錢。是為了覆蓋風險。
“正好”把風險覆蓋住,就是最完美的狀態(tài),也就是沒有基差
