Kukiyo
2021-06-14 15:10請問為什么不能用0-coupon的債券的利率直接代入目標計算債券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100來直接算出來PV?結(jié)果是一樣的.
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1個回答
Millie助教
2021-06-15 15:26
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同學(xué)你好,zero-coupon bond算出來的I/Y是它的ytm,也可以是一年期的spot rate。
但是一年期,coupon rate=8%債券的ytm不等于一年期spot rate,不能這么算。
而且算出來的結(jié)果并不一樣。
