Kukiyo
2021-06-14 15:45請問為什么 0.5799/3% 不是波動率每bian化1%股票價(jià)格變動0.1933?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-15 14:37
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同學(xué)你好,對的,波動率變化1%,期權(quán)價(jià)格變動0.1933,但這不是vega。
vega是波動率每變動一個(gè)單位,期權(quán)價(jià)格的變動量。波動率如果變化1%,相當(dāng)于0.01個(gè)單位,所以vega=19.33。(vega的基礎(chǔ)是1,不是1%)
