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2021-06-14 16:10請(qǐng)問(wèn)老師,??家坏?3題怎么做?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-15 14:23
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同學(xué)你好,
對(duì)沖比率HR=相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/期貨的標(biāo)準(zhǔn)差。
a futures contract that has twice the standard deviation of its underlying。這句話的意思是:期貨的標(biāo)準(zhǔn)差是資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的2倍。
所以對(duì)沖比率HR=相關(guān)系數(shù)*資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/期貨的標(biāo)準(zhǔn)差=0.5*(1/2)=0.25。
