undefinable
2021-06-14 17:40為什么commodity是narrow corridor width
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-06-15 09:17
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同學(xué)你好，corridor是為了平衡資產(chǎn)的權(quán)重和目標(biāo)權(quán)重要盡可能接近和再平衡cost不能太高這兩個目標(biāo)而設(shè)計的。資產(chǎn)的權(quán)重和目標(biāo)權(quán)重要盡可能接近，則corridor width越窄越好，因為一偏離就會被調(diào)整回來。再平衡cost不能太高，那corridor 要盡可能寬一些，不然太容易觸發(fā)再平衡，導(dǎo)致交易費用高企。題干中說商品的波動率會上升，說明商品偏離target weight的風(fēng)險上升，因此支持更narrow的corridor width，讓這個資產(chǎn)能一直保持在target weight附近。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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