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2021-06-14 21:25為什么看跌期權(quán)那塊，標(biāo)的資產(chǎn)的價格是40？
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1個回答
Adam助教
2021-06-15 13:39
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同學(xué)你好，你記錯了。
對于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
2： 賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的標(biāo)的股票價值。
賣出裸露put期權(quán)時，初始保證金為以下兩個數(shù)量的最大值：
1：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價值，減去（如果存在)期權(quán)的虛值。
2：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的執(zhí)行價格。
10%*執(zhí)行價格40
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