Alina
2021-06-14 21:29老師15題麻煩做一個(gè)詳細(xì)解答
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-15 15:37
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同學(xué)你好，當(dāng)市場(chǎng)是完美的情況下，通過(guò)持有充分分散的投資組合也就是市場(chǎng)的投資組合就不需要對(duì)沖，因?yàn)榇藭r(shí)沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所有的投資組合都面臨相同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法對(duì)沖掉的。當(dāng)時(shí)場(chǎng)存在摩擦的時(shí)候，此時(shí)不同的資產(chǎn)面臨不同的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)沖是有意義的。
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