飄同學
2021-06-14 22:36老師DV01變動1,是不是變動100bps?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-15 14:30
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同學你好,DV01要求的是收益率變動一個基點,也就是變動1bp(=0.01%)
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追問
1bps是不是等于100個DV01?
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追答
不是的,1bp=0.01%,bp是衡量債券或期票利率變動的最小計量單位,是計量單位,類似million,billion這種
DV01是收益率變動1bp,債券價格的變動量,DV01的單位是金額,例DV01=$10
