飄同學
2021-06-14 23:03老師,久期指的是期限嗎?修正久期是期限占比?DV01是金額?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-15 14:29
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同學你好,題中如果沒有明確是哪種久期,只有一個“duration”,默認是modified duration, 也就是修正久期,表示:收益率每變動一個單位,債券價格變動多少百分比,是一個比率,沒有單位
麥考林久期,表示:全部現(xiàn)金流回流的平均時間,單位是年
DV01,表示:收益率變動一個基點,債券價格變動多少錢,單位是金額。
