飄同學(xué)
2021-06-14 23:03老師，久期指的是期限嗎？修正久期是期限占比？DV01是金額？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-15 14:29
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同學(xué)你好，題中如果沒有明確是哪種久期，只有一個(gè)“duration”，默認(rèn)是modified duration， 也就是修正久期，表示：收益率每變動(dòng)一個(gè)單位，債券價(jià)格變動(dòng)多少百分比，是一個(gè)比率，沒有單位
麥考林久期，表示：全部現(xiàn)金流回流的平均時(shí)間，單位是年
DV01，表示：收益率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格變動(dòng)多少錢，單位是金額。
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