欒同學(xué)
2018-05-07 11:43??级?5題,計算VaR的時候,用1-year, 95% 的VaR 除以sqr(250)同樣計算出來的是1-day 95% VaR,但是與題目中的計算結(jié)果不相等,請問老師為什么不能先計算出1年的VaR,再除以sqr250?
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1個回答
Wendy助教
2018-05-07 14:25
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同學(xué)你好
先計算出1年的VaR,再除以sqr250。這用的是平方根法則計算的VAR,但是在這里是不適用的。因為平方根法則要用的話,其中一個假設(shè),均值是要等于零的。顯然這里均值不為零。不可以用這個公式
