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2021-06-15 17:27移倉收益是怎么產生的呢?老師好像沒提到
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1個回答
Vicky助教
2021-06-15 17:40
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同學你好,
滾動收益這里是指我換合約而產生的收益,我賣出舊的合約,買入新的合約,產生的收益或損失。舊的合約到期,F(xiàn)P=SP,因此通過滾動收益的正負即可反應SP與FP的關系。
對于多頭一方來說,當處于contango,SP-FP為負滾動收益為負。當處于backwardation時,SP-FP為正,滾動收益為正。
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