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2021-06-15 19:49經(jīng)典題的第15題解釋一下吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-16 09:26
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同學(xué)你好,維數(shù)詛咒并不是APT模型的缺點(diǎn),相反APT模型的計(jì)算次數(shù)反而比CAPM模型的計(jì)算次數(shù)要少。
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追問
B選項(xiàng)能解釋下嗎?multi-factor risk model和multi-factor alpha分別指什么?
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追答
multi-factor risk model其中的因子可以認(rèn)為是像多因素模型中的宏觀因子一樣,而multi-factor alpha中的因子一般是一些特定的風(fēng)險(xiǎn)因子。
