mcp_mvp
2018-05-07 12:05投資組合的DD（DV01）是加權(quán)平均還是簡單相加？ 問一個額外問題，如果圖中這類資產(chǎn)，一個資產(chǎn)是short（假設凈現(xiàn)值-a），一個資產(chǎn)是long（假設凈現(xiàn)值+b），怎么計算各自在組合里的權(quán)重呢？謝謝
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1個回答
Galina助教
2018-05-07 17:49
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投資組合的DD（DV01）是加權(quán)平均還是簡單相加？
這里乘了價值，就是已經(jīng)體現(xiàn)了一種加權(quán)啊
問一個額外問題，如果圖中這類資產(chǎn)，一個資產(chǎn)是short（假設凈現(xiàn)值-a），一個資產(chǎn)是long（假設凈現(xiàn)值+b），怎么計算各自在組合里的權(quán)重呢？謝謝
資產(chǎn)/組合=weight。你是要問這樣的嗎
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謝謝老師。第一個問題，根據(jù)您的回答，所以資產(chǎn)組合的DD確實應該是加權(quán)平均對嗎？關于權(quán)重的問題，換個問法吧，兩個資產(chǎn)的權(quán)重算法是“420/（420+385）”和“385/（420+385）”嗎？計算權(quán)重的時候，需要考慮short對應的負號“-”嗎，或是應該用絕對值計算？謝謝
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考慮負號。
這有個例題，你結(jié)合看一下吧。 -
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謝謝老師，例題理解了。但是不好意思需要再借用老師一點時間，看一下我貼圖的例題，一個資產(chǎn)的價值是-420m,另一個是+385m,于是總價值-35m，權(quán)重這下不知道怎么算了。。。420/35？這樣就>1了。。。
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補充一下，假設這兩個資產(chǎn)的flt部分可以互相抵銷，看成short一個420m的fix bond，和long一個385m的fix bond，權(quán)重怎么計算呢。。。
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我終于看懂你是在問什么了。我之前一直以為你在糾結(jié)怎么加權(quán)。
我整體都給你說一下。如圖。
包括了MD如何計算，DD如何按照加權(quán)算。
并且以你發(fā)的為例，計算了如何用百分比加權(quán)去計算DD -
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謝謝老師！真棒 ! 。。。只是圖沒顯示出來。。。 ??
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eee,你有吳老師微信的是吧。我讓他發(fā)給你好了。
答疑平臺可能有點蠢 -
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收到了，謝謝兩位老師！??
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