飄同學
2021-06-16 07:44老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎?怎么成了s-k了?這不是期權(quán)的價格嗎
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1個回答
Millie助教
2021-06-16 09:49
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同學你好,F(xiàn)P=s*(1+r)^t是forward的定價公式。0時刻forward價值為0,可列等式推導出FP的公式
這里用的是在t時刻的價值公式,如圖,只是將K代替FP。(forward里沒有“執(zhí)行價格”這一說法,但是期末要按合約價進行交割,所以就將合約價FP當成執(zhí)行價格K)
