馬同學(xué)
2021-06-16 10:14這道題啥意思啊，這老師講課根本聽不懂，完全沒聽懂啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-16 10:21
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同學(xué)你好，當(dāng)市場是完美的情況下，通過持有充分分散的投資組合也就是市場的投資組合就不需要對沖，因?yàn)榇藭r沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所有的投資組合都面臨相同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是無法對沖掉的。當(dāng)市場存在摩擦的時候，此時不同的資產(chǎn)面臨不同的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對沖是有意義的。AB選項(xiàng)太極端，D選項(xiàng)后面策略是否復(fù)雜與需不需要對沖其實(shí)并沒有什么必然的聯(lián)系。
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