王同學(xué)
2021-06-16 10:54特雷諾分子不減Rf嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-16 11:32
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同學(xué)你好,這題老師在計算E(Rp)的時候沒有加上Rf,這里2.4是alpha,后面加上的是β乘以E(Rm)-Rf,這樣計算得到的收益率實(shí)際上是超過Rf的部分,在后面計算TR的時候就可以直接做分子,不用再另外減去Rf。
