Lyrik
2021-06-16 11:25這里老師講的chooser option拆成兩個簡單的期權(quán)是根據(jù)t時刻的價值來拆的噠,如果是在零時刻一個chooser option 還能用一個t時刻到期執(zhí)行價格pv(k)的看跌期權(quán)和一個T時刻到期執(zhí)行價格為k的看漲期權(quán)來復(fù)制嗎?另外這里面的pv(k)是在t時刻的現(xiàn)值吧?
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1個回答
Adam助教
2021-06-16 16:10
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同學(xué)你好。
1:理解完全正確。
2:對的,K由T折現(xiàn)到t時刻
