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2021-06-16 13:11稍微有點不理解，var代表的是在此置信水平下損失的最大可能性，為什么不選最后一個數？謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-16 13:53
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同學你好，題中說一共有400個數據，那這400的數據可以看做是一個總體。如果用最后一個數據-1.91%，代表的是100%置信水平下的最大損失。
題目要求的是99%置信水平，400*（1-99%）=4，也就是說損失從大到小排第4個數，正好是這400個數據99%的分位點，所以VaR是-1.82%
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