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2021-06-16 21:21老師,請問期貨對沖的套期保值,這里的“保值”要怎么體現(xiàn)?
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1個回答
Adam助教
2021-06-17 18:30
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同學(xué)你好,報的是原資產(chǎn)價值。
比如我現(xiàn)在持有某個資產(chǎn),價值為X,
擔(dān)心的是資產(chǎn)價格下跌。所以我進(jìn)行對沖的時候進(jìn)入的是期貨空頭。
這樣一旦未來資產(chǎn)真的下跌了,我期貨上會產(chǎn)生盈利。這部分盈利加上資產(chǎn)價值。仍然近似等于X。這就是“保值”
