恭同學(xué)
2021-06-17 00:14我理解五乘五矩陣最后除去對角線5方差和一半相同項一共是10個，可是不是還需要知道5個asset在portfolio里的proportion （w1 w2 .....w5）嗎？ 所以不應(yīng)該是10+5=15嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-17 10:38
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
unique covariance terms指的是不重復(fù)的協(xié)方差項目，意味著需要將對稱軸的方差項目剔除，也要將重復(fù)的協(xié)方差項目除以2,。
附圖是我從百度搜的一個協(xié)方差矩陣，可以幫助我們理解。
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