momo
2021-06-17 03:31這里利率下降 價格不是應該上升嗎？ 為什么還要支付浮動呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-18 13:27
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同學你好，
是的呀，利率下降，價格上升（由于久期不匹配，負債端上升的更明顯）。這意味著利率下降，對我來說不好。（實際還的錢變多了）。
為了對沖這個風險，我決定使用互換。也就是這個互換要給我產生收益，拿這個收益去彌補“虧損”。
怎么才能讓互換在利率下降的時候產生收益呢？，進入的是：收固定，支浮動。（利率下降，收固定利息，支出更小的利息。賺）
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