155****0119
2021-06-17 10:52老師,這個(gè)跟蹤誤差公式是怎么推倒過(guò)來(lái)的? w權(quán)重占比不是1:1嗎,wp+wb=1,那么wp=wb=0.5
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-17 11:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是這樣理解的,這里不是用投資組合和benchmark組合構(gòu)成一個(gè)新的投資組合,它們前面沒(méi)有系數(shù),這里用的是方差的運(yùn)算法則,如下圖所示。
