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2021-06-17 11:19V. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness. 不是說只關(guān)心一階矩和二階矩嗎,而skewness是三階矩,所以這個(gè)選項(xiàng)也有問題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-17 11:50
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同學(xué)你好,這個(gè)選項(xiàng)沒有問題,CAPM模型假設(shè)收益率服從正態(tài)分布,所以這里說return distribution has no skewness沒有問題。
