欒同學(xué)
2021-06-17 15:35老師 雖然只有A的答案算出來(lái)是對(duì)的上的，但題目中不是說(shuō)要 fully hedge her exposure over the next 90 days 嘛？可是A選項(xiàng)只 hedged 了30days 呀？那時(shí)間線上對(duì)不上也可以嗎？
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1個(gè)回答
M0K助教
2021-06-17 15:42
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同學(xué)你好！
這個(gè)題目考查的是delta hedge的知識(shí)點(diǎn)，delta中性通常都只在標(biāo)的價(jià)格較小波動(dòng)時(shí)才有效，這也意味著一般只在較短時(shí)間內(nèi)有效。
這種問(wèn)題通常不會(huì)去考慮期限。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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