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2021-06-17 22:03老師，74題為什么II中有εt就是隨機游走呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-18 17:29
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同學你好，直接說隨機游走確實會有點迷惑，這里翻譯成隨機擾動更加貼切，隨機游走實際上是一個隨機過程，這里要說的是隨機項的意思，舉個例子，清蒸的做法和清蒸魚的區(qū)別。隨機游走是一連串的軌跡所組成，其中每一次都是隨機的。它能用來表示不規(guī)則的變動形式，如同一個人酒后亂步，所形成的隨機過程記錄。從這個角度來說，殘差項也符合隨機游走的特征。因為它是一個隨機變量，不存在自相關性，也就是不受過去數(shù)據(jù)的影響。所以它的每一個取值都是隨機的，不可預測的。所以一般這類“隨機項”“random movement”都可以用來形容殘差項。
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