zhangxianpu
2021-06-17 22:12Un-1怎么計(jì)算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-18 09:25
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同學(xué)你好,是EWMA中的Un-1嗎?
EWMA中的Un-1,是 most recent observation of the return 最新的收益。因?yàn)樵鏁蠈τ媚姆N收益率沒有明確,如果題目也沒有說明,那兩種收益率:算數(shù)收益率(Pt-P0)/P0 和對數(shù)收益率 ln(Pt/P0)都需要試一下,看哪種結(jié)果有對應(yīng)的選項(xiàng)。
