王同學(xué)
2021-06-17 22:58個人IPS 2015年第8題a問題第一小題,fi增加會降低portfolio的風(fēng)險,但是為什么會降低financial market risk呢?只有增加diversification才能降低mkt risk吧,這題的答案沒懂
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1個回答
Nicholas助教
2021-06-21 09:59
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同學(xué),早上好。
金融市場風(fēng)險是指短期引起組合價值波動。那么多配置債券相對于股票來講,其風(fēng)險較低,標準差較低。因此在整體上會降低組合的金融市場風(fēng)險。
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追問
您好,請問金融市場風(fēng)險是指短期引起組合價值波動。這句話是什么意思?
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追答
同學(xué),下午好。
就是未來短期內(nèi),組合價值波動的不確定性。例如利率風(fēng)險就是未來利率波動的不確定性,上升或下降不一定。
