1個回答
Adam助教
2021-06-18 15:16
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同學你好，這道題考察的是公式的運用，只需要把數(shù)據(jù)代入計算就可以了。
關于這個問題中的cov（A，B）展開的計算過程，可以參考附圖。Cov（A，B）中的A表示的是A市場的variance，即展開式中的Beta_E,A * equity+beta_B.A * Bond， 同理B。附圖中，為了不發(fā)生混亂，就不用1表示equity，而是直接用E表示equity， 同理B表示bond。例如，Beta_E,A表示的就是市場A中equity的factor sensitivities。
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