RL
2021-06-18 12:22這道題的考點(diǎn)想考什么呢?覺得有點(diǎn)混亂,對(duì)這3個(gè)選項(xiàng)的搭配的邏輯不是很清晰,老師可以再講講嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-18 21:02
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└(^o^)┘同學(xué)你好,
long derivative position表示對(duì)于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以short call+ long stock,這樣的payoff圖形你可以自己畫一下,綜合來看是short put的一個(gè)profit,此時(shí)是short看跌
B 可以long stock+ short bond,其中bond屬于固定收益,沒有看漲看跌一說,所以綜合就是long stock
C 可以short call + short bond,綜合是short call
所以B是正確的。
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