是同學(xué)
2021-06-18 13:45老師想問下這頁ppt畫黃線部分，不太明白“funding liquidity commitment”的含義。
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-18 14:45
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同學(xué)你好，薩克森州立銀行在都柏林開設(shè)了vehicles以持有大量的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。這些結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品雖然能夠帶來巨大的利潤，但是與母公司的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模相比它實(shí)在太大了，并且薩克森州立銀行也是通過借短投長的模式獲得融資投資于這些結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，而銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)沒有把通過借短投長方式持有的大量結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的這一行為認(rèn)為是信用或者是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，僅僅認(rèn)為這是操作風(fēng)險(xiǎn)。這里funding liquidity commitment指代的就是上面的這一系列行為。
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