185****0169
2021-06-18 15:17老師好, EWMA中的(辣么大)怎么確定呢?GARCH中的系數(shù)是通過線性回歸做到嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-06-18 17:22
該回答已被題主采納
同學你好,確定λ有很多種方法,而且都比較復雜,考綱中沒有要求,不需要掌握哈,考試會直接給λ的值,一般認為λ=0.94比較好,但沒有最好。
