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2021-06-18 20:14這里的知識(shí)點(diǎn)重要嗎？會(huì)考嗎？做題的過程中沒有碰到過呀
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-21 14:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在考綱內(nèi)，不過近幾年沒出現(xiàn)過。
所以還是有一定概率出現(xiàn)的。
主要在于你的這個(gè)投資，與股票市場有沒有關(guān)系（股票市場對(duì)應(yīng)CAPM），
如果沒有關(guān)系，說明F=EST，即期貨價(jià)格是未來即期價(jià)格期望值的無偏估計(jì)。
如果是正相關(guān)，說明資產(chǎn)收益率X大于無風(fēng)險(xiǎn)利率R，則EST大于F。
如果是負(fù)相關(guān)，說明資產(chǎn)收益率X小于無風(fēng)險(xiǎn)利率R，則EST小于F。
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