Alina
2021-06-18 21:21請講解36題
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-21 14:30
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同學你好,A選項描述的就是CAPM的公式,B選項錯誤原因在于它說的是有高β的收益比有低β的收益更大,但實際上CAPM計算的是預期收益,所以這里return要改成expected return才正確。題目中寫了strictly true,所以B選項錯誤。C選項錯誤,因為CAPM模型只考慮系統(tǒng)性風險不考慮非系統(tǒng)性風險。D選項錯誤CAPM模型可以擴展到價格,比如可以利用CAPM模型計算得到的理論收益率來計算產(chǎn)品的現(xiàn)價。
