李同學
2021-06-18 21:28為什么long call加short put=forward?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-06-21 10:17
該回答已被題主采納
同學你好！
具體推導(dǎo)如下：
根據(jù)put call parity，S+P=C+K/(1+rf)^T，即S=C-P+K/(1+rf)^T。因此F=S(1+rf)^T=[C-P+K/(1+rf)^T](1+rf)^T=(C-P)(1+rf)^T+K。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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