簡同學(xué)
2021-06-19 16:13重大遺漏變量是不是，這個(gè)變量違背了線性回歸中的假設(shè)，違背了解釋變量之間的不應(yīng)該有完美的線性關(guān)系，但是他們之間卻有。但是這個(gè)變量對(duì)Y又有很強(qiáng)的解釋力度？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-21 11:37
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同學(xué)你好，重大遺漏變量只是遺漏的這個(gè)變量跟其他解釋變量之間有高度相關(guān)性，但這個(gè)相關(guān)性不一定是完全線性相關(guān)，也就是相關(guān)系數(shù)不一定是正負(fù)1，那么并不一定違背多元回歸中的假設(shè)。
重大遺漏變量是指遺漏變量同時(shí)滿足以下兩個(gè)性質(zhì)：：
◢ 遺漏變量與模型中其他的解釋變量(Explanatory Variables) 存在著高度相關(guān)性。
◢ 遺漏變量對(duì)被解釋變量(Dependent Variable) 存在影響。
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追問
高度相關(guān)性可以是線性關(guān)系和非線性關(guān)系？
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追答
這里的相關(guān)性一般指的是線性相關(guān)，不涉及非線性相關(guān)的。
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追問
重大遺漏變量是不是會(huì)產(chǎn)生高估殘差的影響，就是估計(jì)出來的殘差大于總體殘差？
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追答
一般來說，是的。
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