Ray
2021-06-19 22:52您好,如果這個提要求10天的波動率,就直接乘以根號10 是嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-21 11:48
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同學(xué)你好,這道題不能用平方根法則,因?yàn)槠椒礁▌t,它的假設(shè)前提是iid,也就是收益是獨(dú)立同分布的前提。題目中明確說了,數(shù)據(jù)之間是有相關(guān)性的。所以這個問題也不會考你10天的波動率,因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)有的題干是沒辦法做的。
