余同學(xué)
2021-06-19 23:03請問講義第182頁的題目,其中annual basis point volatility是200bps,那計算每個步長的時候不需要將波動率=200bps/12嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-21 16:10
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同學(xué)你好,這里不需要除以12,后面的dt本來就是以年為單位的。
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追問
下面的dt不是按月為間隔嗎?下面的圖也是按月為單位的。
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追答
按月為間隔,但是dt是以年為單位,所以dt等于1/12,這里并不沖突。
