Shirley
2021-06-19 23:17請(qǐng)問老師,金程沖刺筆記的上卷150頁是不是寫反了呀?為什么股價(jià)下降/上升short call會(huì)更傾向于OTM/ITM,我怎么覺得應(yīng)該是反過來呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-21 09:30
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同學(xué)你好!
沒有寫反哈。
ATM的期權(quán)delta大約是0.5,深度實(shí)值 delta接近于1,深度虛值delta接近于0。所以股價(jià)上升,delta趨向于1;股價(jià)下降,delta趨向于0。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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